Кейс: AI-система для трейдинга

24/7

Автономная работа

AI-агентов в системе

3-5 x

Ускорение анализа

100 %

Автоматизация

О проекте

Проект представляет собой автоматизированную торговую систему для криптовалютных фьючерсов. Ключевой особенностью является вынесение всей аналитической логики во внешний, независимый модуль — Оркестратор AI-агентов.

Уникальность решения: Сочетание надежного исполнительного ядра для управления сделками с гибкостью и мощью современных LLM для сложного нелинейного анализа рынка.

Система 6 Агентов

Каждый агент выполняет специализированную задачу. Агенты 1 и 2 работают параллельно (ThreadPoolExecutor).

Coin Hunter

Поиск перспективных монет через LLM с веб-поиском. Запрос к Perplexity Sonar, извлечение JSON-списка тикеров.

Perplexity Sonar via OpenRouter

Кэш 4ч Интервал 12ч Валидация

Data Collector

Сбор рыночных данных: OHLCV (1H/4H/1D), тикер, funding rate, Open Interest. Фильтрация по объёму и спреду.

CCXT (Bybit Futures)

MIN_VOL $10M MAX_SPREAD 0.2% OI History

News Analyst

Анализ новостей за 7 дней. Экспоненциальный распад влияния. Извлечение key_events с датами и impact.

Perplexity Sonar via OpenRouter

Impact -2..+2 Decay 24ч key_events[]

Math Engine

Расчёт скоров: Trend, Momentum, Volume, Liquidity. Определение режима рынка. Ensemble voting.

pandas-ta, numpy, Ensemble

Smart RSI Regime Detector Confidence

Risk Manager

Формирование финального сигнала (LONG/SHORT/WAIT). Расчёт SL/TP, leverage. Dynamic weights по режиму.

Quantile SL, ATR-based, MTF Veto

Smart Sizing Funding Veto News Regime

Telegram Broadcaster

Публикация сигналов, статистики, Market Pulse. Посты об открытии/закрытии с reply. Дедупликация.

Telegram Bot API

Entry/Exit Posts Stats Disclaimer

Как формируется торговый сигнал

Итоговый скор: от -1 до +1

Система анализирует рынок и собирает данные из разных источников. На основе этих данных формируется итоговый скор — число, которое показывает, стоит ли покупать или продавать.

                    Скор > +0.45 → Сигнал на покупку (LONG)

                    Скор < -0.45 → Сигнал на продажу (SHORT)

                    Между -0.45 и +0.45 → Ждём лучшего момента (WAIT)

Компоненты скора:

Тренд (35-45%)

Позиция цены относительно средних за 20, 50 и 200 свечей. Наклон средних для подтверждения.

Импульс (15-35%)

RSI с умной интерпретацией: в тренде высокий RSI — сила, в боковике — перекупленность.

Объёмы (5-10%)

Анализ давления покупателей/продавцов и ликвидности рынка.

Open Interest (15%)

Поиск потенциальных сквизов: Short Squeeze и Long Squeeze.

Новости (15-20%)

AI-анализ новостного фона с экспоненциальным затуханием влияния.

Мультитаймфрейм

1H (30%) + 4H (50%) + 1D (20%). Вето от дневного при расхождении.

Пример торгового сигнала

LONG BTC/USDT

Уверенность: 0.72

Точка входа

$43,250

Стоп-лосс

$41,900

TP1 (50%)

$45,275

TP2 (50%)

$46,625

Плечо

Риск

1.5%

Защита капитала

1.5 %

Риск на сделку

-5 %

Дневной лимит

10x

Макс. плечо

Макс. позиций

Адаптивное плечо

Плечо рассчитывается индивидуально для каждой сделки. Чем выше волатильность — тем ниже плечо:

Волатильность 4% → плечо 3x (очень опасно)
Волатильность 3% → плечо 5x (опасно)
Волатильность 2% → плечо 7x (норма для крипты)
Спокойный актив → плечо 10x (максимум)

ATR-based Stop Loss

Стоп рассчитывается на основе реальных движений актива за последние 30 дней (ATR). Защита от рыночного шума с ограничениями: мин. 1.5%, макс. 5%.

Система тейк-профитов

TP1

Риск × 1.5

Закрываем 50% позиции

TP2

Риск × 2.5

Закрываем остаток

Трейлинг-стоп

Стоп двигается за ценой, защищая прибыль:

Фаза 1: Профит < 2.5% — стоп на месте
Фаза 2: Профит ≥ 2.5% → стоп переносится на точку входа + 0.15% (безубыток)
Фаза 3: После TP1 — стоп следует за ценой на расстоянии 2%

Влияние новостей

AI-агент анализирует новостной фон за последние 7 дней. Свежие новости важнее старых:

                    Затухание влияния:

                    Через 24 часа — влияние падает вдвое

                    Через 48 часов — до 25%

                    Через 7 дней — практически не учитывается

Режимы рынка после критических новостей

ПАНИКА

Волатильность 2.5x выше нормы
Плечо ×0.5, Стоп ×1.5

ПЕРЕВАРИВАНИЕ

Волатильность 1.3x выше нормы
Плечо ×0.8, Стоп ×1.2

НОРМА

Обычная волатильность
Стандартные параметры

Право "вето" у новостного агента

При обнаружении критических новостей (взлом биржи, иск от SEC, одобрение ETF) агент может наложить "вето" на сделку или, наоборот, стать главным драйвером для входа.

Защитные механизмы

Контроль спреда: Не входим, если спред > 0.2%
BTC-фильтр: Не открываем лонги, если BTC упал больше 2% за 4 часа
Застой-выход: Закрываем позицию, если она висит 48+ часов с профитом < 1%
Новостная паника: Закрываем позицию при критическом негативе в новостях
Минимальный объём: Торгуем только монеты с объёмом > $10M в сутки
Circuit Breaker: Если дневной убыток достиг -5% — торговля останавливается
Корреляция: Ограничение позиций в похожих активах (BTC-группа, Layer 1, мемкоины)
Экстремальный фандинг: Блокировка входа при фандинге > 0.25% за 8 часов

Технологии и интеграции

Язык Python 3

AI/LLM Perplexity Sonar, GPT

API-провайдер OpenRouter

Биржа Bybit API

Библиотеки Pandas, NumPy, CCXT

Технический анализ Pandas-TA

Уведомления Telegram API

Кэширование Redis / файловый кэш

Параллелизм ThreadPoolExecutor

Результаты внедрения

Скорость анализа 3–5x: Полный цикл от поиска монеты до генерации сигнала сократился благодаря параллельной обработке данных.
Повышение качества сигналов: Комбинирование технического, новостного и объемного анализа позволило отфильтровывать ложные сигналы.
Полная автономность 24/7: Система работает без вмешательства человека, адаптируясь к рыночным условиям и управляя рисками.
Безопасное тестирование: Режим dry_run и демо-счет позволяют тестировать гипотезы без риска для реального капитала.

Преимущества подхода

Снижение расходов

Автоматизация полного цикла высвобождает время аналитиков для разработки новых стратегий.

Масштабируемость

Параллельная обработка позволяет анализировать десятки активов без увеличения времени цикла.

Без эмоций

Система исключает страх, жадность и усталость — решения строго на основе данных.

Модульность

Любого агента можно заменить или модифицировать, не затрагивая остальную часть системы.